华尔街见闻
来自zerohedge：
Oliver Wyman对西班牙银行系统的评估结果出来了，然而，这最多只能算是个可疑的结论。
Oliver Wyman在报告中说，在不利的压力情境下，西班牙银行系统需要承担的损失是2530-2740亿欧元（在基线情境下，损失是1730-1940亿欧元），资本缺口是510-620亿欧元。
这510-620亿欧元是怎么计算出来的呢？下面这张图摘自Oliver Wyman的报告。
这张图就是说，在不利的压力情境下，西班牙银行业的资本缺口（510-620亿欧元）= 预计的损失（2530-2740亿欧元）- 现有准备金（980亿欧元）- 资产保护计划（60-70亿欧元）- 新产生的利润（640-680亿欧元）- 超额资本缓冲（330-390亿欧元）
这里至少有3个疑点：
1、存款外逃依然在继续，980亿欧元的现有准备金数额只是一个时点值，没太多参考价值。
注：在希腊大选的前几天，我们曾经有多篇报道称，希腊的银行系统每天流失存款数亿欧元。（点击这里、这里还有这里）。
2、根据MSCI，整个西班牙银行系统的市值大约是918.2亿欧元，那么640-680亿欧元的利润是怎么来的？西班牙的银行系统跟政府有着千丝万缕的关系，难道清偿能力不会受到影响吗？
3、一个快要破产的银行系统，为什么还会有330-390亿欧元的超额资本缓冲？
查看Oliver Wyman的报告全文请点击这里。
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