猜测隔夜利率暴涨的根源
目前隔夜利率暴涨，寻找根源，银行肯定不是源头，它是中介。
地方融资平台拖欠本息，或者房地产的信托融资平台出问题，在资本开始外流，资金总体紧张，导致银行的周转出问题。
表现出银行都要钱，而且是大额资金，非公司业务需要钱。
正在跟交易员通电话
债券交易员了解的信息比我多
出事的不止光大一家。情况很恐怖
会是中国的两房吗？
光大不是拆给其他银行的钱出了流动性问题。是自己实际操作的表外业务质量出了问题。这就不是小事了
只能说，到现在为止进程跟2011年很像，但规模和利率上升的速度比11年要严重很多
金额不是1000亿，也不到60亿，但性质是很严重的
这种破事随便想想也知道，不就是某个信托到期没给钱嘛，光大那么大的盘子，就算是60亿也能吃的下去。
2011年的情况
6月30号那天大家手里都没钱
其实违约是小事，但是累积起来就会成大事
一两起违约
大家不会在意
但是如果违约变成常态
嘿嘿
开了违约
这个头，后面就不好说了。
资金链出问题了。可能有些资金开始流出中国，货币乘数下降，银行的短期流动性出现问题。同业拆借出现违约。接下来，有些问题比较大的银行可能无法获得同业拆借，需要央行出手救助。市场陷入严重紧缩，资金流动性严重不足 (6分钟前)
最近央行清理融资铜烂帐，资本监管升级。加上外汇占款趋降和季节性的补缴准备金，所以银行出现＂钱荒＂。央行收紧流动性以及严查票据真实性将本来发生在季末的“钱荒”效应提前到了月初。外汇局收紧了外汇资金流入管理，对虚假贸易套利予以打压，均促使外汇占款流入明显趋缓，从源头上减少了流动性来源
兴业和光大在昨天下午突然大幅度地提高各自吸收资金价格，从早上的+30~40左右徘徊，下午飙升到+60~80，主要原因是，昨天光大对兴业有千亿到期资金，但碍于头寸紧张，光大毁约，令兴业的千亿到期资金都没法收回，两家总行已结仇，短期内不会合作~~今天兴业和光大会继续高价吸收资金填补缺口
【银行间市场黑天鹅？兴业光大同业存款千亿违约谣言是怎样传出的】从6月5日开始，银行间确实出现借钱荒，这跟央行公开市场操作有关，一大早交易员MSN、电话都打爆了，有传闻6月5日某上海券商对某政策性银行、某基金对某行出现了违约事件，个人认为不是天大事
昨天光大银行对兴业银行的60亿元同业拆借资金本应到期， 但光大银行由于头寸紧张而出现违约。光大否认了此报道，但周五上海的银行间隔夜拆借利率上涨了230个基点，至8.45%，这是自2011年7月以来最大的涨幅——银行开始违约了，这是“刚性兑付”的破冰吗？
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由于端午节前资本流入萎缩，导致市场资金面紧张，银行间隔夜拆借利率创下2年来最大增幅。
地方金融机构的人民币头寸是资金流入中国的一个指标，该指标4月份上涨了2940亿元（480亿美元），中金公司预计5月份资金流入将放缓至1000亿元左右。中国人民银行本周向金融系统净投放了1600亿元流动性，从2月7日以来，央行一直拒绝重启向市场注入流动性的逆回购操作。中国市场将在6月10日到12日的端午节期间休市。
“国外资本流入很可能下降，”齐鲁银行的资深债券交易员Wang Huane对彭博表示，“中国人民银行已经避免向金融系统注入更多资金，这导致形势进一步恶化。”
根据全国银行间同业拆借中心的加权平均利率显示，在周五上海的12时37分，衡量银行间资金可用性的隔夜拆借利率上涨了230个基点（上涨2.3%），至8.45%，这是自2011年7月以来最大的涨幅。该利率本周上涨了3.92%。
据MNI（Market News International）今天的报道，由于流动性紧张的局面，昨天中国光大银行对兴业银行的60亿元同业拆借资金本应到期， 但光大银行由于头寸紧张而出现违约。
兴业银行董秘唐斌没有接彭博记者的电话。光大银行拒绝对MNI的报道作出评论，但是在其邮件声明中，光大银行称，光大银行和兴业银行以及其他银行间的关系正常。
不过，光大银行私人银行（上海）中心总经理今日在其认证微博否认相关报道，她称关于有关该行与兴业银行违约交恶的消息，纯属子虚乌有，光大与兴业双方合作关系良好。并称光大备付充分，与所有交易对手交易正常。
“由于大银行不愿意放贷，一些规模较小的银行可能无法涵盖资金缺口，”中国最大的投资银行中金公司债券分析师陈建恒表示，“如果央行不向金融系统注入更多资金，资金短缺的局面可能持续到6月底。”
根据彭博的数据，中国一年期利率互换合约上涨了10个基点，至3.61%。在过去的5天中，这一利率上涨了30个基点，创下2011年8月以来最大的单周涨幅。根据全国银行间同业拆借中心的加权平均利率显示，今天7天回购利率上涨138个基点，至6.70%。
花旗上海的战略分析师He Weisheng表示，投资者给短期回购利率支付给高的价格，因为投资者预期未来两个月流动性仍然紧张。他表示，“这一利率将保持在高位。”
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中国票据市场：资金面恶化致本周转贴利率跳涨，继续关注流动性情况
路透上海6月7日 – 中国票据市场转贴利率本周后半段跳涨，因不断恶化的资金面推动。交易员指出，本月虽是半年末，但目前仅在月初，信贷规模调整影响尚不明显，短期内需要继续关注流动性变化情况。
银行间市场主要回购利率今日普涨150-250个基点(bp)，流动性的严重恶化，致借钱机构高价难求资金。
“现在(转贴)价格一天三变，能做的差不多要在年息5%成交了，主要还是资金面影响。”华东一银行交易员称。
上海一银行交易员补充说，周初转贴利率在年息4.3%附近，上述5%水平还算是较长期限的“理性成交”价格，个别机构的更短期限品种成交价格“乱七八糟，只要成(交)就行。”
他们并预计，6月适逢半年末，信贷规模调整压力应大于此前月份；不过目前影响市场的主要是资金面，下一步就看央行是否会施以援手，助缓流动性。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.3215/4.1657 4.4103/4.2488 4.6124/4.4375
上周五 4.2173/4.0658 4.3171/4.1764 4.6052/4.4180
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变动 +10.42bp/+9.99bp +9.32bp/+7.24bp +0.72bp/+1.95bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1760%，较上周亦明显走升。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。
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光大银行否认对兴业银行同业拆借违约消息
网易财经报道，6月7日，光大银行私人银行（上海）中心总经理在微博中表示，有关光大银行对兴业银行同业市场千亿资金违约的消息，纯属子虚乌有。兴业银行一直是光大银行重要的业务合作伙伴，双方合作关系良好。光大银行备付充分，与所有交易对手交易正常。
6月6日，市场有传闻称光大银行对兴业银行的同业拆借资金本应到期，但因为头寸紧张光大毁约，导致兴业银行的千亿到期资金都未收回，两家银行资金面齐齐告急，不得不多次向四大行拆借资金。
此外，兴业银行也否认了因拆借资金违约，导致头寸不足，四处向市场借钱的传闻。
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