索罗斯：我为什么（部分）同意哈耶克
一般上都认为弗里德里克·哈耶克（Friedrich Hayek）是市场学派的信徒——市场学派相信，只要政府不进行干预市场市场会保证最优的资源分配。这是一个正规化，数学模型化的理论，而这一理论有两大支柱：有效市场假说和理性预期理论。
这通常叫作"芝加哥学派"，它统治了美国的经济学教学。我则称之为：市场至上学说。
我自己一个不同的解释——跟有效市场假说与理性预期理论正相反，学说的两根支柱是易犯错性理论和自反性理论。
我坚信这两者与哈耶克的观点都是一致的。
然而我们不可能都是正确的。如果我正确的话，那么市场至上主义就是错的。这就意味着我必须能够拿出哈耶克的观点中不自洽的证据来，而这正是我要做的。
二十世纪四十年代，我在伦敦经济学院读书时，就在学校的期刊《经济学报》上看到了卡尔·波普尔（Karl Popper)与哈耶克的方法论之争。
我把自己看作是波普尔的信徒。然而这一次我却站在了哈耶克一边。他强烈地抨击了他所谓的"唯科学主义"——即机械模仿牛顿物理学。而波普尔反对这一观点，而赞成所谓的"科学大统一学说"——即对所有的科学分支都可以采用相同的方法和标准。
我被自己对波普尔的兴趣带入了这场争论。我阅读了波普尔的著作《开放社会及其敌人》，在书中他辩称：永恒真理是人类的智慧所不能及的，而任何宣称掌握了永恒真理的思想体系都必将是错误的。因此，他辩称，要在社会中推行之这种"思想体系"只可能采用强权。
这让我看到了共产主义政权和纳粹的相似性。我在两者都经历过的匈牙利生活过，这给我留下了深刻的印象。
这介绍给了我波普尔的科学方法论。波普尔宣称：科学理论永远不可能被证实，而只能被证伪。所以其有效性只是暂时的——理论都必须永远面对证伪的试验。这就避免了需要证明引科学理论放之四海而皆准所引发的所有问题，也确立了试验的重要性。只有能被证伪的理论才能被称为科学。
在我沉醉于波普尔理论的优雅之时，我还学习了经济学基础。我惊讶于完备知识能否的矛盾：它是完全竞争理论的前提，而波普尔的理论又断言它不可企及。要解决这一矛盾，就需要认识到：经济学无法达到牛顿物理学的标准。
这就是为什么我同意哈耶克——他警告那些照葫芦画瓢模仿自然科学的人，并且不同意波普尔的意见——他主张"统一方法主义"。
哈耶克辩称：经济学个体基于自己对现实的诠释，而非现实本身进行决策。而诠释和现实并不是一回事。
这两种职能从两个相反的方面把现实和参与者认知联系起来。只要两者互相独立，那结果就是确定的。但当两者同时作用的时候他们就会互相影响。这种情形不仅仅在金融市场，而且在许多社会现象中都可见到。
我把这种相互作用叫作自反性。自反性在参与者的理解以及事件的实际进程中都引入了无法量化的不确定性。
这种双向联系以反馈环路的方式工作。反馈可正可负：正反馈增强当前的趋势以及偏差——并导致金融资产的定价出现错误；而负反馈纠正偏差。走到一个极端的话就会出现平衡，而另外一个极端就是金融泡沫——定价的偏差太离谱以至于无法持续的时候就会产生泡沫。盛极则必衰。
在现实世界中，正负反馈兼而有之，而极端的情况即使能出现也会比较罕见。因此，"有效市场假说"中假设的"平衡态"实际上是极端状态——与现实基本无关。
弗兰克·奈特（Frank Knight）是第一个发现金融市场中无法量化的内禀不确定性的人。凯恩斯（John Maynard Keynes）及其追随者们则详细说明了其内涵。
古典经济学家们则相反，他们认为通过他们发明的方法，就能消除自反性所带来的不确定性。哈耶克就是其中之一。
《经济学报》上的方法论之争的背景，是一场更大的关于政府在经济中的职能的政治争议。哈耶克是正方，凯恩斯以及其他社会主义计划经济学家是反方方。
然而哈耶克让他的政治倾向引导了这场方法论之争。这就是他不一致的原因。他在《学报》上攻击科学主义，而二战后当共产主义的威胁尖锐起来的时候，他一改对方法论的疑虑，转而成为市场至上理论的信徒——只在他的诺贝尔奖致辞中稍微驳斥了一下过度使用量化方法而已。
因为他反对共产主义，一套证明市场参与者各自追求自身利益就能最优地分配资源的科学理论实在让他无法抗拒。然而，这一理论又是太好了，难以成真。
人们用自己不完善的知识指导行动，他们的决定会导致一些他们意想不到的后果。这就让社会事件比自然现象更不可预测。因此，哈耶克最开始反对科学主义是正确的。
在《学报》争论时期，波普尔的观点介于哈耶克和社会主义计划经济学家之间。他同哈耶克一样反对共产主义对个人自由的威胁，然而他则主张他所谓的"零敲碎打的社会工程"，而不是无为而治。
在这一点上我同意波普尔。但波普尔和哈耶克分歧并不大，我受他们两者同时影响，而又发现他们两者都有错误。
在此说明哈耶克的前后不一以及他的政治倾向，并非是为了贬低他，而是为了增进我们对金融市场以及其他社会现象的理解。我们都有某种偏见，而在自反性作用下，我们的偏见就是塑造历史的主力军。
因为知识完备不可达到，那么，差别就在于我们对现实的理解有多接近现实本身。清楚了"有效市场假说"和"理性预期理论"都已进了故纸堆，我们就前进了一大步。
正如早先一样，现在又流行起辩论起国家在经济中的作用来了。不过，政治辩论的水平已经大不如前。大选双方曾经展开启发性的唇枪舌战，而现在却互相几乎不理不睬。就因为这个，我接到凯脱学会的邀请时欣喜过望。
正如我所见，辩论双方横看成岭侧成峰，都声称看到了庐山真面目。极右派带头发难，宣称一切都是政府的错，而所谓的左派，目前 则被迫为规范私有经济以及开展政府服务辩护。
尽管我常被看作是左派，而且我也必然不会没有政治倾向，我还是认识到另外的一方也对了一半：他们宣称政府浪费资源，效率低线，应当更尽职尽责。
然而我依然坚持另一半的真理：也就是金融市场生来就不稳定，必须被规范。
这通常叫作"芝加哥学派"，它统治了美国的经济学教学。我则称之为：市场至上学说。
我自己一个不同的解释——跟有效市场假说与理性预期理论正相反，学说的两根支柱是易犯错性理论和自反性理论。
我坚信这两者与哈耶克的观点都是一致的。
然而我们不可能都是正确的。如果我正确的话，那么市场至上主义就是错的。这就意味着我必须能够拿出哈耶克的观点中不自洽的证据来，而这正是我要做的。
二十世纪四十年代，我在伦敦经济学院读书时，就在学校的期刊《经济学报》上看到了卡尔·波普尔（Karl Popper)与哈耶克的方法论之争。
我把自己看作是波普尔的信徒。然而这一次我却站在了哈耶克一边。他强烈地抨击了他所谓的"唯科学主义"——即机械模仿牛顿物理学。而波普尔反对这一观点，而赞成所谓的"科学大统一学说"——即对所有的科学分支都可以采用相同的方法和标准。
我被自己对波普尔的兴趣带入了这场争论。我阅读了波普尔的著作《开放社会及其敌人》，在书中他辩称：永恒真理是人类的智慧所不能及的，而任何宣称掌握了永恒真理的思想体系都必将是错误的。因此，他辩称，要在社会中推行之这种"思想体系"只可能采用强权。
这让我看到了共产主义政权和纳粹的相似性。我在两者都经历过的匈牙利生活过，这给我留下了深刻的印象。
这介绍给了我波普尔的科学方法论。波普尔宣称：科学理论永远不可能被证实，而只能被证伪。所以其有效性只是暂时的——理论都必须永远面对证伪的试验。这就避免了需要证明引科学理论放之四海而皆准所引发的所有问题，也确立了试验的重要性。只有能被证伪的理论才能被称为科学。
在我沉醉于波普尔理论的优雅之时，我还学习了经济学基础。我惊讶于完备知识能否的矛盾：它是完全竞争理论的前提，而波普尔的理论又断言它不可企及。要解决这一矛盾，就需要认识到：经济学无法达到牛顿物理学的标准。
这就是为什么我同意哈耶克——他警告那些照葫芦画瓢模仿自然科学的人，并且不同意波普尔的意见——他主张"统一方法主义"。
哈耶克辩称：经济学个体基于自己对现实的诠释，而非现实本身进行决策。而诠释和现实并不是一回事。
这就是我所谓的"易犯错性"。哈耶克也认识到，基于对现实不完备的理解的决策，必定会导致意想不到的后果。然而据这一点，哈耶克和我却做出了截然相反的论断。
哈耶克用这一点来颂扬市场中的"看不见的手"，这只手就是经济学个体追求自身利益所带来的意想不到的后果。而我，则用它来解释金融市场所内禀的不稳定性。
我的自返性理论认为：经济学个体的思考有两个职能：一方面，他们试图理解现实——这是认知职能；而另一方面，他们又试图影响现实——这就是参与，或曰操控职能。这两种职能从两个相反的方面把现实和参与者认知联系起来。只要两者互相独立，那结果就是确定的。但当两者同时作用的时候他们就会互相影响。这种情形不仅仅在金融市场，而且在许多社会现象中都可见到。
我把这种相互作用叫作自反性。自反性在参与者的理解以及事件的实际进程中都引入了无法量化的不确定性。
这种双向联系以反馈环路的方式工作。反馈可正可负：正反馈增强当前的趋势以及偏差——并导致金融资产的定价出现错误；而负反馈纠正偏差。走到一个极端的话就会出现平衡，而另外一个极端就是金融泡沫——定价的偏差太离谱以至于无法持续的时候就会产生泡沫。盛极则必衰。
在现实世界中，正负反馈兼而有之，而极端的情况即使能出现也会比较罕见。因此，"有效市场假说"中假设的"平衡态"实际上是极端状态——与现实基本无关。
弗兰克·奈特（Frank Knight）是第一个发现金融市场中无法量化的内禀不确定性的人。凯恩斯（John Maynard Keynes）及其追随者们则详细说明了其内涵。
古典经济学家们则相反，他们认为通过他们发明的方法，就能消除自反性所带来的不确定性。哈耶克就是其中之一。
《经济学报》上的方法论之争的背景，是一场更大的关于政府在经济中的职能的政治争议。哈耶克是正方，凯恩斯以及其他社会主义计划经济学家是反方方。
然而哈耶克让他的政治倾向引导了这场方法论之争。这就是他不一致的原因。他在《学报》上攻击科学主义，而二战后当共产主义的威胁尖锐起来的时候，他一改对方法论的疑虑，转而成为市场至上理论的信徒——只在他的诺贝尔奖致辞中稍微驳斥了一下过度使用量化方法而已。
因为他反对共产主义，一套证明市场参与者各自追求自身利益就能最优地分配资源的科学理论实在让他无法抗拒。然而，这一理论又是太好了，难以成真。
人们用自己不完善的知识指导行动，他们的决定会导致一些他们意想不到的后果。这就让社会事件比自然现象更不可预测。因此，哈耶克最开始反对科学主义是正确的。
在《学报》争论时期，波普尔的观点介于哈耶克和社会主义计划经济学家之间。他同哈耶克一样反对共产主义对个人自由的威胁，然而他则主张他所谓的"零敲碎打的社会工程"，而不是无为而治。
在这一点上我同意波普尔。但波普尔和哈耶克分歧并不大，我受他们两者同时影响，而又发现他们两者都有错误。
在此说明哈耶克的前后不一以及他的政治倾向，并非是为了贬低他，而是为了增进我们对金融市场以及其他社会现象的理解。我们都有某种偏见，而在自反性作用下，我们的偏见就是塑造历史的主力军。
因为知识完备不可达到，那么，差别就在于我们对现实的理解有多接近现实本身。清楚了"有效市场假说"和"理性预期理论"都已进了故纸堆，我们就前进了一大步。
正如早先一样，现在又流行起辩论起国家在经济中的作用来了。不过，政治辩论的水平已经大不如前。大选双方曾经展开启发性的唇枪舌战，而现在却互相几乎不理不睬。就因为这个，我接到凯脱学会的邀请时欣喜过望。
正如我所见，辩论双方横看成岭侧成峰，都声称看到了庐山真面目。极右派带头发难，宣称一切都是政府的错，而所谓的左派，目前 则被迫为规范私有经济以及开展政府服务辩护。
尽管我常被看作是左派，而且我也必然不会没有政治倾向，我还是认识到另外的一方也对了一半：他们宣称政府浪费资源，效率低线，应当更尽职尽责。
然而我依然坚持另一半的真理：也就是金融市场生来就不稳定，必须被规范。
最重要的是，我非常担心那些把部分真理鼓吹成真理的人。无论他们是左派还是右派，都会对我们的开放性社会造成威胁。
我相信，无论是哈耶克还是波普尔，都会有着同样的担忧。关心保护个人自由的人们应该联合起来，恢复过去曾让我们的民主更好地发挥作用的政治辩论水平。
（本文摘录自作者２０１１年４月２８日在凯脱学会（Cato Institute）的演讲）
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